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VNPY 行情數據中非行情數據清理

發布時間:2020-08-08 13:32:19 來源:ITPUB博客 閱讀:358 作者:張國平 欄目:大數據
 前一篇文章有朋友留言,問到有時候過了下午3點,夜盤時候,vnpy沒法爭取產生指標數據。因為回答留言失敗,所以專門寫一篇。

其實原因是下午3點是當日交易結束,夜盤其實算第二天,那么結束后,ctp接口會發送一些非行情數據,比如期貨市場的通知,保證金調整,你的交易賬戶的一些信息等等。

怎么消除呢,其實最好就是3點以后關閉vnpy,手動運行在examples\DataRecording\runDataRecording.py; 直接python runDataRecording.py即可。

運行前,先把要清理的品種寫明,在DR_setting.json
,加入要清理的品種。
向AI問一下細節

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