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R語言中怎么檢驗時間序列數據的平穩性

小億
353
2024-03-07 09:08:44
欄目: 編程語言

在R語言中,可以使用adf.test()函數或kpss.test()函數來檢驗時間序列數據的平穩性。

  1. 使用adf.test()函數進行單位根檢驗(ADF檢驗):
library(tseries)
adf.test(ts_data)

其中,ts_data為你的時間序列數據。

  1. 使用kpss.test()函數進行Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin檢驗(KPSS檢驗):
library(tseries)
kpss.test(ts_data)

同樣,ts_data為你的時間序列數據。

這兩種檢驗方法都是常用的時間序列平穩性檢驗方法,根據檢驗結果可以判斷時間序列數據是否平穩。

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